PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с MDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 11.33%/yr for MDY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности SPY и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.33% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between SPY and MDY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1995 г.

0.85

The correlation between SPY and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и MDY

Секторы
SPY
MDY

Технологии

39.0%
15.4%

Финансовые услуги

11.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Промышленность

7.8%
25.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.8%

Энергетика

3.1%
5.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.1%

Недвижимость

1.8%
7.7%

Сырьевые материалы

1.7%
4.8%

Технологии

SPY
39.0%
MDY
15.4%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
MDY
13.9%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
MDY
1.0%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
MDY
10.8%

Здравоохранение

SPY
8.3%
MDY
8.7%

Промышленность

SPY
7.8%
MDY
25.1%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
MDY
3.8%

Энергетика

SPY
3.1%
MDY
5.6%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
MDY
3.1%

Недвижимость

SPY
1.8%
MDY
7.7%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
MDY
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с MDY:
MDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVMMDY с XMHQ

Доходность на риск

SPY vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.37

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.91

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

10.60

+1.79

SPY vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и MDY

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-55.33%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.82%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-24.03%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.03%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-42.22%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.02%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.42%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и MDY

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.04%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.68%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

15.83%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.82%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.21%

-3.25%

Сравнение комиссий SPY и MDY

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и MDY

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности MDY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and MDY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (5.04%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 11.33% for MDY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while MDY is Mid Cap Blend Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.23% for MDY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор