Сравнение ITB с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
ITB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или DRN.
Доходность
Сравнение доходности ITB и DRN
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 17.00% против -1.83% соответственно.
ITB
15.85%
-9.17%
8.79%
36.08%
21.90%
17.00%
DRN
14.11%
-10.72%
36.80%
58.69%
-13.83%
-1.83%
Основные характеристики
| ITB | DRN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 3.80 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 15.17% |
| Дневная вол-ть | 26.05% | 48.93% |
| Макс. просадка | -86.53% | -86.32% |
| Текущая просадка | -9.17% | -61.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и DRN
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между ITB и DRN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITB c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и DRN
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DRN в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.07% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и DRN
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и DRN
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 7.65%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.