Сравнение ITB с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
ITB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или DRN.
Корреляция
Корреляция между ITB и DRN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITB и DRN
Основные характеристики
ITB:
-0.61
DRN:
-0.14
ITB:
-0.75
DRN:
0.16
ITB:
0.92
DRN:
1.02
ITB:
-0.56
DRN:
-0.09
ITB:
-1.29
DRN:
-0.41
ITB:
12.80%
DRN:
16.86%
ITB:
27.04%
DRN:
51.56%
ITB:
-86.53%
DRN:
-86.32%
ITB:
-27.88%
DRN:
-72.99%
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 13.38% против -7.22% соответственно.
ITB
-9.87%
-5.81%
-24.60%
-15.28%
30.12%
13.38%
DRN
-15.95%
-28.39%
-32.78%
-4.89%
8.43%
-7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и DRN
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITB и DRN
ITB
DRN
Сравнение ITB c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и DRN
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DRN в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.07% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.97% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и DRN
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и DRN
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 9.17%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.