PortfoliosLab logo
Сравнение ITB с DRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и DRN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ITB и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
875.06%
586.10%
ITB
DRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.46

DRN:

0.39

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.51

DRN:

0.88

Коэф-т Омега

ITB:

0.94

DRN:

1.11

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.39

DRN:

0.28

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.90

DRN:

1.18

Индекс Язвы

ITB:

14.57%

DRN:

17.90%

Дневная вол-ть

ITB:

28.34%

DRN:

54.67%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

DRN:

-86.32%

Текущая просадка

ITB:

-28.88%

DRN:

-70.30%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 13.90% против -5.09% соответственно.


ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-12.77%

5 лет

22.86%

10 лет

13.90%

DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.81%

5 лет

2.05%

10 лет

-5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и DRN

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и DRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ITB: -0.46
DRN: 0.39
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ITB: -0.51
DRN: 0.88
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ITB: 0.94
DRN: 1.11
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ITB: -0.39
DRN: 0.28
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ITB: -0.90
DRN: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.39
ITB
DRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и DRN

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DRN в 2.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.70%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и DRN

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.88%
-70.30%
ITB
DRN

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и DRN

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 13.00%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 30.13%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
30.13%
ITB
DRN