Сравнение ITB с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
ITB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 13.64% против -6.42% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и DRN
ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
ITB vs. DRN — Ранг доходности на риск
ITB
DRN
Сравнение ITB c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.29 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.10 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.43 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.13 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.11 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.19 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ITB и DRN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и DRN
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и DRN
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -86.32% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -32.57% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -80.58% | +40.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -86.32% | +34.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -70.82% | +42.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -34.77% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 12.25% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и DRN
Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.02%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 13.99% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 28.59% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 48.51% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 56.62% | -27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 60.61% | -30.80% |