PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITB с DRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITB с DRN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).

ITB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITB или DRN.

Корреляция

Корреляция между ITB и DRN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ITB и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

-0.40

DRN:

0.24

Коэф-т Сортино

ITB:

-0.37

DRN:

0.81

Коэф-т Омега

ITB:

0.96

DRN:

1.10

Коэф-т Кальмара

ITB:

-0.33

DRN:

0.24

Коэф-т Мартина

ITB:

-0.68

DRN:

0.94

Индекс Язвы

ITB:

16.04%

DRN:

19.32%

Дневная вол-ть

ITB:

28.50%

DRN:

54.05%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

DRN:

-86.32%

Текущая просадка

ITB:

-25.64%

DRN:

-67.31%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 14.03% против -4.07% соответственно.

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

22.02%

10 лет

14.03%

DRN

С начала года

1.74%

1 месяц

15.70%

6 месяцев

-13.37%

1 год

12.84%

5 лет

10.30%

10 лет

-4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ITB и DRN

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITB и DRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITB c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и DRN

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DRN в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.45%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и DRN

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и DRN

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.12%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...