PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ITB с DRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITB и DRN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ITB и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22%
8.02%
ITB
DRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITB:

0.10

DRN:

-0.22

Коэф-т Сортино

ITB:

0.33

DRN:

0.02

Коэф-т Омега

ITB:

1.04

DRN:

1.00

Коэф-т Кальмара

ITB:

0.13

DRN:

-0.14

Коэф-т Мартина

ITB:

0.37

DRN:

-0.67

Индекс Язвы

ITB:

6.79%

DRN:

15.84%

Дневная вол-ть

ITB:

26.17%

DRN:

48.76%

Макс. просадка

ITB:

-86.53%

DRN:

-86.32%

Текущая просадка

ITB:

-19.96%

DRN:

-70.17%

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -12.04%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 15.74% против -5.79% соответственно.


ITB

С начала года

2.08%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

1.22%

1 год

3.74%

5 лет

18.99%

10 лет

15.74%

DRN

С начала года

-12.04%

1 месяц

-23.82%

6 месяцев

8.02%

1 год

-7.05%

5 лет

-17.82%

10 лет

-5.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITB и DRN

ITB берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.


DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITB c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.10-0.22
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.330.02
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.00
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13-0.14
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.37-0.67
ITB
DRN

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DRN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
-0.22
ITB
DRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и DRN

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DRN в 2.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITB и DRN

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.96%
-70.17%
ITB
DRN

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и DRN

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 8.48%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.48%
16.02%
ITB
DRN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab