PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности SPY и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 9.07%, а ITA немного ниже – 8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 15.42%, а акции ITA немного отстают с 15.34%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between SPY and ITA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SPY and ITA has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPY и ITA

Секторы
SPY
ITA

Технологии

39.0%
0.1%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
99.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPY
39.0%
ITA
0.1%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
ITA

-

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
ITA

-

Здравоохранение

SPY
8.3%
ITA

-

Промышленность

SPY
7.8%
ITA
99.8%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
ITA

-

Энергетика

SPY
3.1%
ITA

-

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
ITA

-

Недвижимость

SPY
1.8%
ITA

-

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

SPY vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.43

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.11

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.97

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.20

+7.19

SPY vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и ITA

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-59.72%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-15.82%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-15.82%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-18.72%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-51.00%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.64%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.45%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.97%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ITA

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.07%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

18.47%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

21.74%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.21%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

23.22%

-5.26%

Сравнение комиссий SPY и ITA

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и ITA

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and ITA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 15.34% for ITA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.46% for ITA.

SPY is categorized as S&P 500, while ITA is Aerospace & Defense. SPY tracks S&P 500 Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.38% for ITA.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор