PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. SPY is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, SPY returned 25.67% vs 47.83% for GSIB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности SPY и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и GSIB

2026 (YTD)202520242023
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%1.11%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between SPY and GSIB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between SPY and GSIB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и GSIB

Секторы
SPY
GSIB

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPY
39.0%
GSIB

-

Финансовые услуги

SPY
11.1%
GSIB
100.0%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
GSIB

-

Здравоохранение

SPY
8.3%
GSIB

-

Промышленность

SPY
7.8%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
GSIB

-

Энергетика

SPY
3.1%
GSIB

-

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
GSIB

-

Недвижимость

SPY
1.8%
GSIB

-

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

SPY vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.59

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.58

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.28

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

11.54

+0.85

SPY vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и GSIB

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-17.71%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-13.90%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.05%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.94%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и GSIB

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.59%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.41%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

17.63%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.51%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.51%

-0.55%

Сравнение комиссий SPY и GSIB

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и GSIB

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and GSIB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 25.67% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 25.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор