PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.91%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SPY и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-7.03%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SPY and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between SPY and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и GLDM

Секторы
SPY
GLDM

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

SPY
35.9%
GLDM

-

Финансовые услуги

SPY
11.8%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
GLDM

-

Здравоохранение

SPY
8.4%
GLDM

-

Промышленность

SPY
7.8%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
GLDM

-

Энергетика

SPY
3.6%
GLDM

-

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
GLDM

-

Недвижимость

SPY
1.9%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

SPY vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.25

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.64

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.72

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

4.23

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.25

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.02

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SPY и GLDM

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-21.63%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-19.14%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.14%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.92%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-16.95%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-6.22%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

7.76%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и GLDM

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.47%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

23.00%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

26.38%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.90%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.85%

+1.08%

Сравнение комиссий SPY и GLDM

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и GLDM

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 13.91% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GLDM.

SPY is categorized as S&P 500, while GLDM is Gold. SPY tracks S&P 500 Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.10% for GLDM.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор