PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с DFJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DFJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 9.18%/yr for DFJ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности SPY и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 15.42% против 9.18% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

DFJ

1 день
0.31%
1 месяц
-1.56%
С начала года
10.31%
6 месяцев
11.99%
1 год
28.50%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.31%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between SPY and DFJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.58

The correlation between SPY and DFJ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и DFJ

Секторы
SPY
DFJ

Технологии

39.0%
13.0%

Финансовые услуги

11.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.0%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
27.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.3%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
13.6%

Технологии

SPY
39.0%
DFJ
13.0%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
DFJ
13.1%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
DFJ
1.4%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
DFJ
15.0%

Здравоохранение

SPY
8.3%
DFJ
3.7%

Промышленность

SPY
7.8%
DFJ
27.1%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
DFJ
6.3%

Энергетика

SPY
3.1%
DFJ
0.6%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
DFJ
1.5%

Недвижимость

SPY
1.8%
DFJ
2.7%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
DFJ
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

SPY vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.65

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.34

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.11

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.97

+6.42

SPY vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и DFJ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-46.00%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-13.03%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-13.03%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.71%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-40.02%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.85%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-11.15%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.61%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и DFJ

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.87%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.79%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

16.68%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.94%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.97%

+0.99%

Сравнение комиссий SPY и DFJ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и DFJ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and DFJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.87%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 9.18% for DFJ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while DFJ is Japan Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.58% for DFJ.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор