Сравнение SPY с CTA
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. SPY is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, SPY returned 20.86%/yr vs 9.41%/yr for CTA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SPY charges 0.09%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности SPY и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 6.10%.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
CTA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -7.34% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 6.10% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between SPY and CTA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. CTA — Ранг доходности на риск
SPY
CTA
Сравнение SPY c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.44 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 1.24 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и CTA
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -18.07% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.94% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -12.94% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -12.94% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -5.71% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.57% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и CTA
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.16% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 17.59% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 20.33% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.61% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.61% | +1.35% |
Сравнение комиссий SPY и CTA
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и CTA
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and CTA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (6.16%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.86% vs 9.41% for CTA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.86% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.00% for SPY.
SPY is categorized as S&P 500, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.78% for CTA.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор