Сравнение SPY с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
SPY и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.06% против 2.13% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и BIL
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. BIL — Ранг доходности на риск
SPY
BIL
Сравнение SPY c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 19.52 | -18.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 254.20 | -252.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 180.39 | -179.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 368.00 | -366.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4,131.71 | -4,124.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 19.52 | -18.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 12.55 | -11.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 8.23 | -7.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.73 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между SPY и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и BIL
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и BIL
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -0.78% | -54.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -0.01% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -0.12% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -0.21% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | 0.00% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -0.26% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.00% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и BIL
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.06% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 0.14% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 0.21% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 0.26% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 0.26% | +17.66% |