PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с AXP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 19.88%/yr for AXP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 15.42% против 19.88% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

AXP

1 день
2.18%
1 месяц
5.11%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-14.47%
1 год
10.36%
3 года*
24.40%
5 лет*
16.02%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
AXP
American Express Company		-11.56%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between SPY and AXP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.64

The correlation between SPY and AXP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

American Express Company

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

SPY vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.39

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.69

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.44

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.93

+11.46

SPY vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и AXP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-83.91%

+28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-23.90%

+15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-28.76%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-31.55%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-49.64%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-14.99%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-22.05%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

11.15%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и AXP

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.90%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

20.01%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

26.46%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

29.50%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

31.83%

-13.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и AXP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AXP в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and AXP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.90%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs AXP's -83.91%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор