PortfoliosLab logo
Сравнение SPY с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SPY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,210.99%
45,700.09%
SPY
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.54

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

SPY:

0.90

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.57

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

SPY:

2.24

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

SPY:

4.82%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

SPY:

20.02%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SPY:

-7.53%

AAPL:

-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.05%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.33% против 21.49% соответственно.


SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
0.27
SPY
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и AAPL

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности AAPL в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SPY и AAPL

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.53%
-23.67%
SPY
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и AAPL

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 12.36%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.36%
17.85%
SPY
AAPL