PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ^VIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и CBOE Volatility Index (^VIX).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
^VIX
CBOE Volatility Index		59.67%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 59.67%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 14.11% против 5.39% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

^VIX

1 день
-2.73%
1 месяц
12.86%
С начала года
59.67%
6 месяцев
43.36%
1 год
-20.49%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL^VIX с XPEV

Доходность на риск

SPY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.08

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.38

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

-0.49

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.04

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.01

+0.55

Корреляция

Корреляция между SPY и ^VIX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SPY и ^VIX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-88.70%

+33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-74.26%

+65.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-74.26%

+49.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-85.66%

+51.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-71.13%

+65.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-64.04%

+54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

46.12%

-43.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ^VIX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 47.19%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

47.19%

-41.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

93.43%

-83.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

139.42%

-120.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

125.21%

-108.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

135.95%

-118.03%