PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ^STOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		-1.03%32.33%-0.58%16.30%-18.13%13.92%4.45%20.76%-17.29%22.91%
Разные валюты инструментов

SPY торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 14.11% против 6.10% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

^STOXX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
3.51%
1 год
18.18%
3 года*
11.34%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

SPY vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

9.80

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^STOXX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между SPY и ^STOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPY и ^STOXX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-61.04%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.07%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-22.55%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.55%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.87%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-16.84%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ^STOXX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.02%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.43%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

17.07%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.13%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.48%

+0.44%