PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ^DJI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 14.11% против 10.12% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.54%
1 год
14.70%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW^DJI с CLF

Доходность на риск

SPY vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.61

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

3.51

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPY и ^DJI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SPY и ^DJI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-53.78%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.01%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.94%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-37.09%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.34%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.76%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ^DJI

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.91%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.29%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.81%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.76%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.57%

+0.35%