Сравнение SPXX с VADDX
SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both S&P 500 funds. SPXX is actively managed, while VADDX is passively managed. Over the past 10 years, SPXX returned 10.16%/yr vs 11.61%/yr for VADDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности SPXX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.61% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.16%
VADDX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SPXX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 4.21% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.59% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between SPXX and VADDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2005 г. | 0.68 |
The correlation between SPXX and VADDX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
SPXX
VADDX
Сравнение SPXX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.47 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 9.36 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и VADDX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -60.12% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -7.88% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -17.86% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -21.58% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -39.39% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.42% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.00% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.07% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и VADDX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеют волатильность 2.65% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.60% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 8.39% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.65% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.27% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.54% | -0.13% |
Сравнение комиссий SPXX и VADDX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и VADDX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности VADDX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.33% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.20% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXX and VADDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXX has higher volatility (2.65%) compared to VADDX (2.60%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs VADDX's -60.12%.
VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор