Сравнение SPXX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.94% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и VADDX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
SPXX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
SPXX
VADDX
Сравнение SPXX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.15 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.21 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и VADDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и VADDX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и VADDX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -60.12% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.61% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -21.58% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -39.39% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.99% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -7.03% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.80% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и VADDX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SPXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.88% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.25% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.30% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.54% | -0.15% |