PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с PQIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXX с PQIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX).

SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXX и PQIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXX и PQIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		-7.83%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции SPXX превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.87% соответственно.

SPXX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-3.93%
1 год
3.85%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.25%

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

PIMCO Dividend and Income Fund

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с XLESPXX с RQISPXX с NVDASPXX с NASDXSPXX с GPIX
Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с TLTPQIPX с VQNPXPQIPX с SPYPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPXPQIPX с SRLN

Сравнение комиссий SPXX и PQIPX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PQIPX в 0.81%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund

Доходность на риск

SPXX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXPQIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.08

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.74

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.57

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

11.99

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. PQIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PQIPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и PQIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXPQIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.08

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPXX и PQIPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и PQIPX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PQIPX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		8.28%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%

Просадки

Сравнение просадок SPXX и PQIPX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и PQIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXXPQIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-33.13%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-6.42%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-15.81%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-33.13%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-3.42%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.95%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.37%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и PQIPX

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SPXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXXPQIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.32%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

4.91%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

8.03%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

8.72%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

12.19%

+6.20%