Сравнение SPXX с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 11.39% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -2.58%.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и GPIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
SPXX vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SPXX
GPIX
Сравнение SPXX c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.54 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.95 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.45 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и GPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и GPIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности GPIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и GPIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -17.50% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -11.54% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.53% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -1.54% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.22% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и GPIX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.96% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.11% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.44% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.02% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.06% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.06% | +4.33% |