PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXX с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXX и GPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPXX с GPIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXX или GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXX:

1.04

GPIX:

0.72

Коэф-т Сортино

SPXX:

1.47

GPIX:

1.05

Коэф-т Омега

SPXX:

1.23

GPIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPXX:

1.05

GPIX:

0.70

Коэф-т Мартина

SPXX:

4.38

GPIX:

2.79

Индекс Язвы

SPXX:

4.24%

GPIX:

4.36%

Дневная вол-ть

SPXX:

18.54%

GPIX:

18.38%

Макс. просадка

SPXX:

-52.39%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

SPXX:

-4.01%

GPIX:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 0.81%.

SPXX

С начала года

-0.44%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

2.12%

1 год

18.58%

3 года

9.46%

5 лет

13.61%

10 лет

9.40%

GPIX

С начала года

0.81%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

-0.90%

1 год

12.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий SPXX и GPIX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXX и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг риск-скорректированной доходности SPXX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXX c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и GPIX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности GPIX в 8.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.30%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.70%6.81%7.75%7.30%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.51%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXX и GPIX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и GPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и GPIX

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 4.15% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...