Сравнение SPXX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.08% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и FXAIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
SPXX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SPXX
FXAIX
Сравнение SPXX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.97 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.49 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.52 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.30 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и FXAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и FXAIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и FXAIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -33.79% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.13% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -24.50% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -33.79% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.23% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.83% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.53% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и FXAIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.34% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.53% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.32% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.92% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.05% | +0.34% |