PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. SPXX is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, SPXX returned 10.21%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции XLE немного впереди с 10.22%.

SPXX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.32%
С начала года
3.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
14.74%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.21%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		3.81%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPXX and XLE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2005 г.

0.44

The correlation between SPXX and XLE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIXSPXX с NASDX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPXX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.21

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.84

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.75

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

10.92

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.21

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPXX и XLE

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-71.26%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.05%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-20.14%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-26.04%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-66.81%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-6.15%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-17.98%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.14%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и XLE

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 2.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.25%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

16.58%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

20.53%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

26.02%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

29.59%

-11.18%

Сравнение комиссий SPXX и XLE

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и XLE

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.35%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPXX and XLE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SPXX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор