Сравнение SPXX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.23% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и XLE
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
SPXX vs. XLE — Ранг доходности на риск
SPXX
XLE
Сравнение SPXX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.18 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.56 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.61 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.23 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.18 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и XLE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и XLE
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и XLE
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -71.26% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -18.79% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -26.04% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -66.81% | +22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.74% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -18.05% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 7.15% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и XLE
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.96%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.45% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 14.46% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 25.21% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 26.09% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 29.50% | -11.11% |