PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXX и XLE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPXX с XLE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXX или XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXX:

1.04

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

SPXX:

1.47

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

SPXX:

1.23

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

SPXX:

1.05

XLE:

-0.44

Коэф-т Мартина

SPXX:

4.38

XLE:

-1.11

Индекс Язвы

SPXX:

4.24%

XLE:

7.90%

Дневная вол-ть

SPXX:

18.54%

XLE:

25.24%

Макс. просадка

SPXX:

-52.39%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

SPXX:

-4.01%

XLE:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции SPXX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.40% против 4.39% соответственно.

SPXX

С начала года

-0.44%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

2.12%

1 год

18.58%

3 года

9.46%

5 лет

13.61%

10 лет

9.40%

XLE

С начала года

-4.08%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-9.64%

3 года

1.39%

5 лет

20.92%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий SPXX и XLE

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг риск-скорректированной доходности SPXX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и XLE

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности XLE в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.30%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.70%6.81%7.75%7.30%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.51%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SPXX и XLE

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и XLE

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.15%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...