PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXX с DXSLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. SPXX is actively managed, while DXSLX is passively managed. Over the past 10 years, SPXX returned 10.16%/yr vs 27.22%/yr for DXSLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 10.16% против 27.22% соответственно.

SPXX

1 день
0.38%
1 месяц
4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
6.63%
1 год
14.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.16%

DXSLX

1 день
-1.31%
1 месяц
6.83%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.56%
1 год
44.39%
3 года*
32.83%
5 лет*
17.15%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		4.21%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		16.10%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Correlation

The correlation between SPXX and DXSLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.71

The correlation between SPXX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

SPXX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.14

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.79

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.73

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

12.35

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа DXSLX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.14

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPXX и DXSLX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-91.80%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.30%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-31.90%

+14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-44.67%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-61.09%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.31%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-21.55%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.60%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и DXSLX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 2.65%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.01%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

15.79%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

20.84%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

31.30%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

38.59%

-20.18%

Сравнение комиссий SPXX и DXSLX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и DXSLX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности DXSLX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.57%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.33%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Часто задаваемые вопросы

SPXX and DXSLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXSLX has higher volatility (5.01%) compared to SPXX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs DXSLX's -91.80%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор