PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с XAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.39%/yr vs 18.17%/yr for XAR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 16.39% против 18.17% соответственно.

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between SPXV and XAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.56

The correlation between SPXV and XAR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и XAR

Секторы
SPXV
XAR

Технологии

38.9%
0.5%

Финансовые услуги

12.9%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Промышленность

9.1%
99.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
38.9%
XAR
0.5%

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
XAR

-

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
XAR

-

Промышленность

SPXV
9.1%
XAR
99.4%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
XAR

-

Энергетика

SPXV
3.8%
XAR

-

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
XAR

-

Недвижимость

SPXV
2.1%
XAR

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
XAR

-

Здравоохранение

SPXV

-

XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

SPXV vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.65

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.33

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.58

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

7.31

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.65

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPXV и XAR

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-46.37%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-17.22%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-19.73%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-32.40%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-46.37%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.17%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.78%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.05%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и XAR

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.10%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

9.76%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

22.50%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

26.90%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

23.43%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

24.63%

-6.63%

Сравнение комиссий SPXV и XAR

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и XAR

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and XAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to SPXV (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.17% vs 16.39% for SPXV. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.17% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.31% for XAR.

SPXV is categorized as S&P 500, while XAR is Aerospace & Defense. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.35% for XAR.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор