Сравнение SPXV с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
SPXV и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.43% против 18.34% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и XAR
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
SPXV vs. XAR — Ранг доходности на риск
SPXV
XAR
Сравнение SPXV c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.84 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.62 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 12.65 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и XAR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и XAR
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и XAR
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -46.37% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -17.22% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.40% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -46.37% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -11.16% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.76% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.93% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и XAR
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 10.57% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 21.39% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 28.34% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.93% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 24.35% | -6.19% |