Сравнение SPXV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SPXV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 15.43% против 50.62% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и USD
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXV vs. USD — Ранг доходности на риск
SPXV
USD
Сравнение SPXV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.44 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.67 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 12.81 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и USD
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и USD
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -88.63% | +54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -31.80% | +19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -77.85% | +51.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -77.85% | +43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -21.24% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -32.60% | +28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 11.60% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 21.67% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 48.73% | -38.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 77.08% | -57.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 76.24% | -58.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 68.85% | -50.69% |