PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.23%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 16.23% против 28.72% соответственно.

SPXV

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.97%
1 год
21.33%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.09%
10 лет*
16.23%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		10.97%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPXV and SPXL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between SPXV and SPXL shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SPXL

Секторы
SPXV
SPXL

Технологии

42.6%
39.0%

Финансовые услуги

12.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.9%

Промышленность

8.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Здравоохранение

-

8.3%

Технологии

SPXV
42.6%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
SPXL
11.1%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
SPXL
9.9%

Промышленность

SPXV
8.5%
SPXL
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
SPXL
4.5%

Энергетика

SPXV
3.4%
SPXL
3.1%

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
SPXL
2.1%

Недвижимость

SPXV
2.0%
SPXL
1.8%

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
SPXL
1.7%

Здравоохранение

SPXV

-

SPXL
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXU
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPXV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.47

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.97

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

8.18

+1.22

SPXV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPXL

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-76.86%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-26.77%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-48.95%

+29.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-63.80%

+37.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-76.86%

+42.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.60%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-16.06%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

6.77%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPXL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.75%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

10.79%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

30.09%

-19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

37.68%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

50.59%

-32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

53.38%

-35.29%

Сравнение комиссий SPXV и SPXL

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPXL

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.93%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXV and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 16.23% for SPXV. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXV is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.84% for SPXL.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор