PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с ENFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 15.97%/yr vs 12.36%/yr for ENFR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.36% соответственно.

SPXV

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.24%
1 год
22.39%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.97%

ENFR

1 день
1.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
25.22%
6 месяцев
25.45%
1 год
28.02%
3 года*
28.35%
5 лет*
20.12%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		8.45%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.22%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between SPXV and ENFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.38

The correlation between SPXV and ENFR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и ENFR

Секторы
SPXV
ENFR

Технологии

42.6%

-

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Промышленность

8.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.4%
98.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
42.6%
ENFR

-

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
ENFR

-

Промышленность

SPXV
8.5%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
ENFR

-

Энергетика

SPXV
3.4%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
ENFR
1.4%

Недвижимость

SPXV
2.0%
ENFR

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
ENFR

-

Здравоохранение

SPXV

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXU
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

SPXV vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.88

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.26

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

8.24

+1.95

SPXV vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и ENFR

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-68.28%

+33.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.64%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-15.58%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.29%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-62.64%

+28.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.48%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-15.93%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.41%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и ENFR

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.94%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.78%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.98%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.27%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

24.68%

-6.61%

Сравнение комиссий SPXV и ENFR

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и ENFR

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ENFR в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.01%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.95%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and ENFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.61%) compared to SPXV (4.94%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, SPXV leads with 15.97% vs 12.36% for ENFR. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 15.97% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.95% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while ENFR is Energy Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор