Сравнение SPXV с ENFR
SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.05%/yr vs 11.52%/yr for ENFR. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 16.05% против 11.52% соответственно.
SPXV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 13.92%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 16.15%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $38.96K | $54.32K | $76.31K |
Сравнение доходности по годам SPXV и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 14.16% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between SPXV and ENFR is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between SPXV and ENFR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXV vs. ENFR — Ранг доходности на риск
SPXV
ENFR
Сравнение SPXV c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXV | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.01 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 7.35 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXV и ENFR
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXV | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -68.28% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.64% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -15.58% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -20.29% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -62.64% | +28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.98% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -15.82% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.54% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и ENFR
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.60%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXV | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.95% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 12.16% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 15.29% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.19% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 24.65% | -6.56% |
Сравнение комиссий SPXV и ENFR
SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и ENFR
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.90% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXV and ENFR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to SPXV (4.60%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs ENFR's -68.28%.
On 10-year performance, SPXV leads with 16.05% vs 11.52% for ENFR. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.05% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.90% for SPXV.
SPXV is categorized as S&P 500, while ENFR is Infrastructure Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.35% for ENFR.
SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXV и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор