PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXV с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с EINC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.05%/yr vs 11.04%/yr for EINC. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 16.05% против 11.04% соответственно.

SPXV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
13.92%
С начала года
14.16%
1 год
23.90%
3 года*
23.06%
5 лет*
14.19%
10 лет*
16.05%
Всё время*
16.15%

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

SPXV

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
$38.96K$54.32K$76.31K

Сравнение доходности по годам SPXV и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		14.16%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between SPXV and EINC is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.34

The correlation between SPXV and EINC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и EINC

Секторы
SPXV
EINC

Технологии

42.3%

-

Финансовые услуги

12.7%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Промышленность

9.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.3%
99.5%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
42.3%
EINC

-

Финансовые услуги

SPXV
12.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

SPXV
10.9%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.4%
EINC

-

Промышленность

SPXV
9.3%
EINC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.0%
EINC

-

Энергетика

SPXV
3.3%
EINC
99.5%

Коммунальные услуги

SPXV
2.4%
EINC
0.5%

Недвижимость

SPXV
2.0%
EINC

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
EINC

-

Здравоохранение

SPXV

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXESPXV с SPXNSPXV с XLKSPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXU
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY

Доходность на риск

SPXV vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXV c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.74

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.38

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.42

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

8.30

+1.77

SPXV vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и EINC

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-87.55%

+53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.89%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-16.01%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.87%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-68.85%

+34.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.54%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-43.81%

+39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.24%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и EINC

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.60%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.14%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.44%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.55%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

19.51%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

25.33%

-7.24%

Сравнение комиссий SPXV и EINC

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EINC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и EINC

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EINC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.90%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and EINC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (5.14%) compared to SPXV (4.60%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.05% vs 11.04% for EINC. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.05% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.90% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while EINC is Energy Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.46% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор