Сравнение SPXU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -39.88% против 35.31% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и TQQQ
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPXU
TQQQ
Сравнение SPXU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.72 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.41 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.41 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.28 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.72 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.20 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.54 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.65 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и TQQQ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и TQQQ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.66% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -36.97% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -81.66% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -81.66% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -28.08% | -71.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -18.66% | -74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 12.13% | +43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 19.74% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 38.50% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 67.35% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 66.53% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 65.83% | -12.50% |