PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -41.92% против 44.95% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SPXU and TQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SPXU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и TQQQ

Секторы
SPXU
TQQQ

Финансовые услуги

70.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SPXU

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SPXU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SPXU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SPXU

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SPXU

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SPXU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SPXU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.80

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.01

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.39

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.77

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.80

-4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.68

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.74

-1.58

Просадки

Сравнение просадок SPXU и TQQQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-36.97%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-58.04%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-81.66%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-81.66%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.29%

-97.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-18.52%

-74.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

11.28%

+18.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

13.35%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

36.04%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

47.60%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

66.50%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

65.95%

-12.58%

Сравнение комиссий SPXU и TQQQ

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и TQQQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and TQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.37% for TQQQ.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор