PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -41.20% против 41.62% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SPXU and TQQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.90

The correlation between SPXU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и TQQQ

Секторы
SPXU
TQQQ

Финансовые услуги

80.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SPXU

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SPXU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SPXU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SPXU

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SPXU

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SPXU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SPXU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.22

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.73

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.83

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

5.57

-7.18

SPXU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и TQQQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.66%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-36.97%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-58.04%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-81.66%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-81.66%

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.71%

-81.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-18.48%

-74.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

12.14%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

22.28%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

46.14%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

55.54%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

67.78%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

66.40%

-13.07%

Сравнение комиссий SPXU и TQQQ

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и TQQQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and TQQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.53% for TQQQ.

SPXU is categorized as S&P 500, while TQQQ is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор