PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 11.78%/yr for SPYV. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: -41.20% против 11.78% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

SPYV

1 день
0.89%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
7.59%
С начала года
10.45%
1 год
20.26%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		10.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPXU and SPYV is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.88

The correlation between SPXU and SPYV shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPYV

Секторы
SPXU
SPYV

Финансовые услуги

80.4%
14.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

22.4%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SPYV
14.5%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPYV
3.3%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPYV
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPYV
8.9%

Энергетика

SPXU

-

SPYV
7.0%

Здравоохранение

SPXU

-

SPYV
11.5%

Промышленность

SPXU

-

SPYV
10.5%

Недвижимость

SPXU

-

SPYV
3.4%

Технологии

SPXU

-

SPYV
22.4%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPYV
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPXU vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.06

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.89

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.27

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.44

-14.06

SPXU vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPYV

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.45%

-41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-6.22%

-37.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-17.54%

-66.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-17.89%

-72.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-36.89%

-62.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-8.68%

-84.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

1.63%

+23.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPYV

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

2.40%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

7.23%

+22.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

9.89%

+27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

14.34%

+36.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

16.87%

+36.46%

Сравнение комиссий SPXU и SPYV

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPYV

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPYV have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to SPYV (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.78% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.78% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.68% for SPYV.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор