PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 16.39%/yr for SPXV. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for SPXV.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: -41.92% против 16.39% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.82

The correlation between SPXU and SPXV shifts across timeframes, from -0.99 (5 years) to -0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPXV

Секторы
SPXU
SPXV

Финансовые услуги

70.6%
12.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

38.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
SPXV
12.9%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPXV
1.9%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPXV
12.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPXV
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPXV
5.4%

Энергетика

SPXU

-

SPXV
3.8%

Здравоохранение

SPXU

-

SPXV

-

Промышленность

SPXU

-

SPXV
9.1%

Недвижимость

SPXU

-

SPXV
2.1%

Технологии

SPXU

-

SPXV
38.9%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPXV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с VSGAX

Доходность на риск

SPXU vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.36

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.19

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.42

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.26

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

14.42

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPXV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUSPXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.36

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.84

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.91

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.91

-1.75

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXV

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-34.34%

-65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-9.15%

-41.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-19.89%

-64.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-26.58%

-63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-34.34%

-65.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.65%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-4.52%

-88.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

2.07%

+28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXV

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.10%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

9.65%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

12.67%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

17.78%

+32.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

18.00%

+35.37%

Сравнение комиссий SPXU и SPXV

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXV

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SPXV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPXV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SPXV (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.39% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.39% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while SPXV is S&P 500. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.09% for SPXV.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор