Сравнение SPXU с SPXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).
SPXU и SPXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и SPXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: -39.88% против 15.43% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPXV
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.27%.
Доходность на риск
SPXU vs. SPXV — Ранг доходности на риск
SPXU
SPXV
Сравнение SPXU c SPXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | SPXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.03 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.57 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.60 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.55 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.03 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.71 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.85 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.83 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPXV составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPXV
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPXV в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPXV
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -34.34% | -65.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -12.74% | -52.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -26.58% | -60.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -34.34% | -65.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.78% | -94.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -4.58% | -88.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 2.71% | +53.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPXV
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 5.52% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 10.22% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 19.38% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 17.79% | +32.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 18.16% | +35.17% |