PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPXV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both S&P 500 funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 16.23%/yr for SPXV. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for SPXV.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: -41.20% против 16.23% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

SPXV

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.97%
1 год
21.33%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.09%
10 лет*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		10.97%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between SPXU and SPXV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.83

The correlation between SPXU and SPXV shifts across timeframes, from -0.99 (5 years) to -0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPXV

Секторы
SPXU
SPXV

Финансовые услуги

80.4%
12.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

42.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
SPXV
12.1%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPXV
1.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPXV
11.6%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPXV
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPXV
4.9%

Энергетика

SPXU

-

SPXV
3.4%

Здравоохранение

SPXU

-

SPXV

-

Промышленность

SPXU

-

SPXV
8.5%

Недвижимость

SPXU

-

SPXV
2.0%

Технологии

SPXU

-

SPXV
42.6%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPXV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с VSGAX

Доходность на риск

SPXU vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.60

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.21

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.34

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

9.39

-11.00

SPXU vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPXV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPXV

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-34.34%

-65.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-9.15%

-34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-19.89%

-64.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-26.58%

-63.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-34.34%

-65.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.98%

-98.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-4.50%

-88.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

2.28%

+23.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPXV

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.75%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

10.71%

+19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

13.40%

+24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

17.90%

+32.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

18.09%

+35.24%

Сравнение комиссий SPXU и SPXV

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPXV

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPXV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.93%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPXV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.23% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.23% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.93% for SPXV.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.09% for SPXV.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор