PortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.56%
121.64%
SPXV
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

0.57

VSGAX:

0.08

Коэф-т Сортино

SPXV:

0.93

VSGAX:

0.28

Коэф-т Омега

SPXV:

1.14

VSGAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SPXV:

0.60

VSGAX:

0.07

Коэф-т Мартина

SPXV:

2.39

VSGAX:

0.23

Индекс Язвы

SPXV:

4.96%

VSGAX:

8.23%

Дневная вол-ть

SPXV:

20.80%

VSGAX:

24.62%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

SPXV:

-10.23%

VSGAX:

-18.29%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -11.38%.


SPXV

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.18%

1 год

11.07%

5 лет

16.25%

10 лет

N/A

VSGAX

С начала года

-11.38%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-8.49%

1 год

1.50%

5 лет

7.27%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и VSGAX

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXV: 0.27%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXV и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг риск-скорректированной доходности SPXV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXV c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXV: 0.57
VSGAX: 0.08
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXV: 0.93
VSGAX: 0.28
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXV: 1.14
VSGAX: 1.04
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXV: 0.60
VSGAX: 0.07
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXV: 2.39
VSGAX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.08
SPXV
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VSGAX

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VSGAX в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.22%1.12%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VSGAX

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.23%
-18.29%
SPXV
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VSGAX

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 15.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
15.91%
SPXV
VSGAX