Сравнение SPXV с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXV и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 15.43% против 10.45% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и VSGAX
SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXV vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
SPXV
VSGAX
Сравнение SPXV c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.55 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.46 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и VSGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и VSGAX
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и VSGAX
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -38.70% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.50% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -38.36% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -38.70% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.52% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.63% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.62% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и VSGAX
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.86% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 15.70% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 24.52% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 23.56% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 22.94% | -4.78% |