PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXV с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXV и VSGAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPXV и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
246.96%
153.21%
SPXV
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXV:

2.30

VSGAX:

1.11

Коэф-т Сортино

SPXV:

3.03

VSGAX:

1.58

Коэф-т Омега

SPXV:

1.42

VSGAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPXV:

3.28

VSGAX:

0.89

Коэф-т Мартина

SPXV:

14.75

VSGAX:

5.51

Индекс Язвы

SPXV:

2.09%

VSGAX:

3.76%

Дневная вол-ть

SPXV:

13.37%

VSGAX:

18.70%

Макс. просадка

SPXV:

-34.34%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

SPXV:

-2.57%

VSGAX:

-6.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 17.94%.


SPXV

С начала года

29.08%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

10.88%

1 год

29.37%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

VSGAX

С начала года

17.94%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

14.43%

1 год

17.69%

5 лет

7.91%

10 лет

9.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXV и VSGAX

SPXV берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
График комиссии SPXV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXV c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.301.11
Коэффициент Сортино SPXV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.031.58
Коэффициент Омега SPXV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.19
Коэффициент Кальмара SPXV, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.280.89
Коэффициент Мартина SPXV, с текущим значением в 14.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.755.51
SPXV
VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30
1.11
SPXV
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и VSGAX

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VSGAX в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
0.80%1.27%1.67%1.40%1.45%1.58%1.90%1.56%3.08%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и VSGAX

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.57%
-6.65%
SPXV
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и VSGAX

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
6.34%
SPXV
VSGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab