PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.98%/yr vs 15.14%/yr for RPG. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: -41.98% против 15.14% соответственно.

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SPXU and RPG is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between SPXU and RPG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и RPG

Секторы
SPXU
RPG

Финансовые услуги

82.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

14.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

46.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
RPG
5.3%

Сырьевые материалы

SPXU

-

RPG
1.2%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

RPG
14.7%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

RPG
1.1%

Энергетика

SPXU

-

RPG
1.6%

Здравоохранение

SPXU

-

RPG
6.4%

Промышленность

SPXU

-

RPG
14.0%

Недвижимость

SPXU

-

RPG
1.0%

Технологии

SPXU

-

RPG
46.9%

Коммунальные услуги

SPXU

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SPXU vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXURPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.75

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.37

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.31

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.49

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

13.16

-14.77

SPXU vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и RPG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXURPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-53.27%

-46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-11.08%

-36.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-24.75%

-59.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-35.59%

-54.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-36.58%

-63.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.60%

-95.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-8.83%

-84.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

2.93%

+26.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и RPG

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXURPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.10%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

19.02%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

22.09%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

23.86%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

22.90%

+30.53%

Сравнение комиссий SPXU и RPG

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и RPG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and RPG have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to RPG (11.10%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.14% vs -41.98% for SPXU. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.14% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.15% for RPG.

SPXU is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор