Сравнение SPXU с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -11.60% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: -39.88% против 18.23% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
PLGIX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и PLGIX
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
SPXU vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
SPXU
PLGIX
Сравнение SPXU c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.34 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 0.66 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.41 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.36 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.34 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.49 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.72 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.42 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и PLGIX составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и PLGIX
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности PLGIX в 16.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.35% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и PLGIX
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.43% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -18.32% | -46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -40.63% | -46.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -40.63% | -58.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -15.14% | -84.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -13.31% | -79.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 5.53% | +50.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и PLGIX
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 6.91% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 12.32% | +15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 21.61% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 30.14% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 25.41% | +27.92% |