PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с PLGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с PLGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 19.71%/yr for PLGIX. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.67%/yr for PLGIX.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: -41.20% против 19.71% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

PLGIX

1 день
0.49%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
3.85%
С начала года
2.68%
1 год
6.69%
3 года*
31.22%
5 лет*
15.29%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и PLGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		2.68%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%

Correlation

The correlation between SPXU and PLGIX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between SPXU and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с HACAXPLGIX с SCHGPLGIX с PMYYXPLGIX с VFIAXPLGIX с VUGPLGIX с FXAIX

Доходность на риск

SPXU vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUPLGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
0.41

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
0.68

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.08

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.37

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

1.11

-2.72

SPXU vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PLGIX

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PLGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUPLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.43%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-18.32%

-25.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-21.39%

-62.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-40.63%

-49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-40.63%

-58.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.52%

-96.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-13.22%

-80.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

6.14%

+19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PLGIX

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUPLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.89%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

13.68%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

16.49%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

30.27%

+20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

25.47%

+27.86%

Сравнение комиссий SPXU и PLGIX

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PLGIX

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PLGIX в 14.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		14.08%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and PLGIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to PLGIX (5.89%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PLGIX's -55.43%.

PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PLGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор