PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с PLGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: -41.50% против 19.63% соответственно.


SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%

PLGIX

1 день
2.52%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
11.33%
С начала года
4.18%
1 год
7.46%
3 года*
32.84%
5 лет*
14.94%
10 лет*
19.63%
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SPXU и PLGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
4.18%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%

Correlation

The correlation between SPXU and PLGIX is -0.92, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between SPXU and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

SPXU vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина

PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXU c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXUPLGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.35

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

1.01

-2.82

SPXU vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PLGIX

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PLGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXUPLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-55.43%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-18.32%

-26.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.17%

-21.39%

-63.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.73%

-40.63%

-50.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-40.63%

-58.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.11%

-97.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.38%

-13.20%

-80.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.44%

6.34%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PLGIX

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXUPLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

6.72%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

14.51%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

17.41%

+21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

30.36%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

25.54%

+27.91%

Сравнение комиссий SPXU и PLGIX

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PLGIX

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности PLGIX в 13.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
13.87%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPXU and PLGIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to PLGIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PLGIX's -55.43%.

PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PLGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор