Сравнение SPXU с PLGIX
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs 19.63%/yr for PLGIX. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.67%/yr for PLGIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и PLGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: -41.50% против 19.63% соответственно.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
PLGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 19.63%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 4.18% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Correlation
The correlation between SPXU and PLGIX is -0.92, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.92 |
The correlation between SPXU and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
SPXU
PLGIX
Сравнение SPXU c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.35 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.01 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и PLGIX
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PLGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -55.43% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -18.32% | -26.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | -21.39% | -63.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | -40.63% | -50.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -40.63% | -58.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.11% | -97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -13.20% | -80.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 6.34% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и PLGIX
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 6.72% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 14.51% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 17.41% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 30.36% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 25.54% | +27.91% |
Сравнение комиссий SPXU и PLGIX
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и PLGIX
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности PLGIX в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 13.87% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and PLGIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (12.32%) compared to PLGIX (6.72%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PLGIX's -55.43%.
PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и PLGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор