PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLGIX с PMYYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) are both mutual funds - PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PMYYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PLGIX returned 20.21%/yr vs 16.38%/yr for PMYYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PLGIX charges 0.67%/yr vs 0.71%/yr for PMYYX.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у PMYYX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции PMYYX по среднегодовой доходности: 20.21% против 16.38% соответственно.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.85%
С начала года
6.11%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.54%
3 года*
35.60%
5 лет*
18.09%
10 лет*
20.21%

PMYYX

1 день
0.09%
1 месяц
5.24%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.42%
1 год
27.23%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLGIX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		6.11%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		8.74%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Correlation

The correlation between PLGIX and PMYYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.88

The correlation between PLGIX and PMYYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с SPXUPLGIX с VFIAXPLGIX с VUGPLGIX с QQQ
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с FTCSPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAX

Доходность на риск

PLGIX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXPMYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.33

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.21

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.80

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

12.30

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PMYYX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.33

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.93

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и PMYYX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и PMYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGIXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-35.25%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-10.02%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-18.92%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-23.52%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-35.25%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-4.12%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

2.28%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и PMYYX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGIXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.99%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.08%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.01%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

16.81%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

18.40%

+7.04%

Сравнение комиссий PLGIX и PMYYX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и PMYYX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности PMYYX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		13.62%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.54%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PLGIX and PMYYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLGIX has higher volatility (3.61%) compared to PMYYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs PMYYX's -35.25%.

PMYYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLGIX и PMYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор