PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLGIX с HACAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PLGIX returned 20.21%/yr vs 19.17%/yr for HACAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLGIX charges 0.67%/yr vs 0.71%/yr for HACAX.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции HACAX по среднегодовой доходности: 20.21% против 19.17% соответственно.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.85%
С начала года
6.11%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.54%
3 года*
35.60%
5 лет*
18.09%
10 лет*
20.21%

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLGIX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		6.11%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Correlation

The correlation between PLGIX and HACAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.96

The correlation between PLGIX and HACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с SPXUPLGIX с VFIAXPLGIX с PMYYXPLGIX с VUGPLGIX с QQQ
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE

Доходность на риск

PLGIX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXHACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.34

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.89

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.22

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

3.86

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HACAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и HACAX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и HACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGIXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-63.05%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.96%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-27.37%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-43.52%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-43.52%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.68%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-16.22%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и HACAX

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 3.61%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGIXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.84%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.38%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.37%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

25.82%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

24.37%

+1.07%

Сравнение комиссий PLGIX и HACAX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и HACAX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности HACAX в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		13.62%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PLGIX and HACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HACAX has higher volatility (3.84%) compared to PLGIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs HACAX's -63.05%.

HACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLGIX и HACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор