Сравнение PLGIX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и HACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -14.13% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции HACAX по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.39% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
HACAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и HACAX
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Доходность на риск
PLGIX vs. HACAX — Ранг доходности на риск
PLGIX
HACAX
Сравнение PLGIX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.71 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.07 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и HACAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и HACAX
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности HACAX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 13.10% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и HACAX
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -63.05% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -17.96% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -43.52% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -43.52% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -17.96% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -16.27% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.36% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и HACAX
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеют волатильность 5.47% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.67% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.59% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 20.13% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 25.89% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 24.31% | +1.07% |