PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLGIX с VFIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PLGIX returned 20.21%/yr vs 15.63%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PLGIX charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 20.21% против 15.63% соответственно.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.85%
С начала года
6.11%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.54%
3 года*
35.60%
5 лет*
18.09%
10 лет*
20.21%

VFIAX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLGIX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		6.11%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.69%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between PLGIX and VFIAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.93

The correlation between PLGIX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с SPXUPLGIX с PMYYXPLGIX с VUGPLGIX с QQQ
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

PLGIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.52

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.42

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.35

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

15.66

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.52

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и VFIAX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGIXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-55.20%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-8.90%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-18.75%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-24.53%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-33.83%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-9.40%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.90%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и VFIAX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGIXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.82%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.98%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

11.86%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

16.90%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

18.07%

+7.37%

Сравнение комиссий PLGIX и VFIAX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и VFIAX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности VFIAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		13.62%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.01%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PLGIX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLGIX has higher volatility (3.61%) compared to VFIAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLGIX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор