PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLGIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с SCHG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между PLGIX и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLGIX:

0.51

SCHG:

0.59

Коэф-т Сортино

PLGIX:

0.87

SCHG:

0.98

Коэф-т Омега

PLGIX:

1.12

SCHG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLGIX:

0.55

SCHG:

0.63

Коэф-т Мартина

PLGIX:

1.96

SCHG:

2.10

Индекс Язвы

PLGIX:

6.00%

SCHG:

7.08%

Дневная вол-ть

PLGIX:

23.11%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

PLGIX:

-55.43%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

PLGIX:

-4.47%

SCHG:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -0.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции PLGIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.68% против 15.63% соответственно.

PLGIX

С начала года

-0.00%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-0.81%

1 год

11.79%

3 года

18.35%

5 лет

12.95%

10 лет

13.68%

SCHG

С начала года

-2.16%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-0.55%

1 год

14.86%

3 года

22.39%

5 лет

18.47%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PLGIX и SCHG

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLGIX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLGIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и SCHG

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.88%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		31.88%31.88%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%10.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и SCHG

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и SCHG

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...