Сравнение PLGIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -10.59% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 17.78% против 16.83% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
SCHG
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и SCHG
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PLGIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PLGIX
SCHG
Сравнение PLGIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.23 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.03 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.54 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и SCHG
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и SCHG
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -34.59% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.41% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -34.59% | -6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -34.59% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -13.34% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -5.22% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.78% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и SCHG
Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.67% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.51% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 22.43% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 22.32% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 21.51% | +3.87% |