PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLGIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с FXAIX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между PLGIX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLGIX:

0.51

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

PLGIX:

0.87

FXAIX:

0.97

Коэф-т Омега

PLGIX:

1.12

FXAIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLGIX:

0.55

FXAIX:

0.64

Коэф-т Мартина

PLGIX:

1.96

FXAIX:

2.46

Индекс Язвы

PLGIX:

6.00%

FXAIX:

4.83%

Дневная вол-ть

PLGIX:

23.11%

FXAIX:

19.70%

Макс. просадка

PLGIX:

-55.43%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

PLGIX:

-4.47%

FXAIX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -0.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.46% соответственно.

PLGIX

С начала года

-0.00%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-0.81%

1 год

11.79%

3 года

18.35%

5 лет

12.95%

10 лет

13.68%

FXAIX

С начала года

0.13%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-0.86%

1 год

11.88%

3 года

15.56%

5 лет

16.41%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий PLGIX и FXAIX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLGIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLGIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и FXAIX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.88%, что больше доходности FXAIX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		31.88%31.88%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%10.50%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.57%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и FXAIX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и FXAIX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...