PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PLGIX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
642.95%
557.08%
PLGIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLGIX:

0.39

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PLGIX:

0.71

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PLGIX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PLGIX:

0.41

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PLGIX:

1.56

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PLGIX:

5.67%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PLGIX:

22.88%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PLGIX:

-55.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PLGIX:

-11.13%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.26% против 12.24% соответственно.

PLGIX

С начала года

-6.97%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-4.45%

1 год

8.00%

5 лет

13.13%

10 лет

13.26%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLGIX и VOO

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
График комиссии PLGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLGIX: 0.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLGIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLGIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PLGIX: 0.39
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PLGIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLGIX: 0.71
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PLGIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PLGIX: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PLGIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PLGIX: 0.41
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PLGIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PLGIX: 1.56
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.54
PLGIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и VOO

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.27%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		34.27%31.88%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%10.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и VOO

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.13%
-9.90%
PLGIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и VOO

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.90%
13.96%
PLGIX
VOO