Сравнение PLGIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.78% против 14.05% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и VOO
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PLGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PLGIX
VOO
Сравнение PLGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.98 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.50 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 7.29 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.98 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и VOO
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и VOO
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -33.99% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -11.98% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -24.52% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -33.99% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -6.29% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -3.72% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.52% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и VOO
Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.47% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.29% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.44% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 18.10% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 16.82% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 17.99% | +7.39% |