Сравнение SPXU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SPXU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -39.88% против 7.37% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и DIG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. DIG — Ранг доходности на риск
SPXU
DIG
Сравнение SPXU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.41 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.40 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.86 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.96 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.66 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.13 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.00 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и DIG составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и DIG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и DIG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.04% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -35.40% | -29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -46.02% | -41.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -92.53% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.79% | -50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -64.47% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 17.32% | +38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и DIG
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 12.95% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 28.78% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 49.96% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 51.73% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 57.63% | -4.30% |