PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXU и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.94%.


SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

CPSM

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и CPSM


2026 (YTD)20252024
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-20.19%-41.73%-35.08%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
1.94%7.21%6.80%

Correlation

The correlation between SPXU and CPSM is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

-0.70

The correlation between SPXU and CPSM has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Доходность на риск

SPXU vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина

CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXUCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.67

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

10.57

-11.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

45.23

-46.85

SPXU vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа CPSM равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и CPSM

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и CPSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXUCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-5.19%

-94.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-0.49%

-46.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.39%

-99.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-0.20%

-93.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

0.11%

+29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и CPSM

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXUCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

0.66%

+13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

1.16%

+28.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

1.65%

+35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

5.05%

+45.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

5.05%

+48.38%

Сравнение комиссий SPXU и CPSM

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и CPSM

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы


SPXU and CPSM have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to CPSM (0.66%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs CPSM's -5.19%.

On 1-year performance, CPSM leads with 5.15% vs -43.92% for SPXU. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.15% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for CPSM.

SPXU is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.69% for CPSM.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор