Сравнение SPXU с CPSM
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPXU is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, SPXU returned -43.92% vs 5.15% for CPSM. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.94%.
SPXU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -40.85%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.98%
CPSM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.19% | -41.73% | -35.08% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.94% | 7.21% | 6.80% |
Correlation
The correlation between SPXU and CPSM is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | -0.70 |
The correlation between SPXU and CPSM has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPXU
CPSM
Сравнение SPXU c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 10.57 | -11.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 45.23 | -46.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и CPSM
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -5.19% | -94.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.11% | -0.49% | -46.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.39% | -99.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -0.20% | -93.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 0.11% | +29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и CPSM
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 0.66% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 1.16% | +28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 1.65% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 5.05% | +45.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.43% | 5.05% | +48.38% |
Сравнение комиссий SPXU и CPSM
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и CPSM
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.35% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and CPSM have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (14.32%) compared to CPSM (0.66%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.15% vs -43.92% for SPXU. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.15% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for CPSM.
SPXU is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор