Сравнение SPXU с BITU
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPXU returned -41.21% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -26.50% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SPXU and BITU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXU
BITU
Сравнение SPXU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.40 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и BITU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.45% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -83.45% | +39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.46% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -36.79% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 56.89% | -31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 21.27% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 70.10% | -40.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 88.22% | -50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 96.74% | -46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 96.74% | -43.41% |
Сравнение комиссий SPXU и BITU
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и BITU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and BITU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SPXU leads with -41.21% vs -79.54% for BITU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -41.21% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 6.92% for SPXU.
SPXU is categorized as S&P 500, while BITU is Cryptocurrency. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор