Сравнение SPXU с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
SPXU и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.16% | -41.73% | -27.83% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
SPXU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -36.94%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- -39.94%
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и BITU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXU
BITU
Сравнение SPXU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.65 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.72 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.73 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.39 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.33 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и BITU составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и BITU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.23% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и BITU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.76% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -77.76% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -76.95% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.27% | -31.45% | -61.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 40.79% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 15.99%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 21.92% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 73.90% | -45.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 90.15% | -35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 99.50% | -49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.31% | 99.50% | -46.19% |