Сравнение SPXU с BITU
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPXU returned -49.60% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SPXU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- -41.92%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -26.41% | -41.73% | -27.83% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SPXU and BITU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXU
BITU
Сравнение SPXU c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.48 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -0.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.37 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и BITU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.13% | -19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -80.13% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.13% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -34.58% | -58.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.23% | 50.09% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 18.31% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 68.43% | -41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 87.07% | -51.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 97.43% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.37% | 97.43% | -44.06% |
Сравнение комиссий SPXU и BITU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и BITU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.97% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and BITU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SPXU leads with -49.60% vs -73.89% for BITU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -49.60% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 7.97% for SPXU.
SPXU is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор