Сравнение SPXU с BITO
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SPXU returned -39.91%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -19.21% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SPXU and BITO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.42 |
The correlation between SPXU and BITO shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPXU
BITO
Сравнение SPXU c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.42 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и BITO
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -54.47% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -54.47% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.18% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -37.06% | -56.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 33.91% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и BITO
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.37% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.49% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 34.48% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 44.10% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 54.80% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 54.80% | -1.47% |
Сравнение комиссий SPXU и BITO
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и BITO
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and BITO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -39.91% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -39.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 6.92% for SPXU.
SPXU is categorized as S&P 500, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор