PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SPXU returned -43.32%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-17.39%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SPXU and BITO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.42

The correlation between SPXU and BITO shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и BITO

Секторы
SPXU
BITO

Финансовые услуги

70.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SPXU

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

BITO

-

Энергетика

SPXU

-

BITO

-

Здравоохранение

SPXU

-

BITO

-

Промышленность

SPXU

-

BITO

-

Недвижимость

SPXU

-

BITO

-

Технологии

SPXU

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SPXU vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.97

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-1.39

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.84

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.44

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.10

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SPXU и BITO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.86%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-50.64%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-50.64%

-33.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-50.64%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-36.75%

-56.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

29.27%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.03%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

33.71%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

43.61%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

55.10%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

55.10%

-1.73%

Сравнение комиссий SPXU и BITO

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и BITO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and BITO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -43.32% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 7.97% for SPXU.

SPXU is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.95% for BITO.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор