Сравнение SPXU с BITO
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SPXU returned -42.04%/yr vs 22.88%/yr for BITO. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.23%.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -19.21% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SPXU and BITO is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPXU
BITO
Сравнение SPXU c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -1.25 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и BITO
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -54.47% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | -54.47% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.81% | -50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -37.21% | -56.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 35.90% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и BITO
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 8.06% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 32.73% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 44.11% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 54.54% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 54.54% | -1.09% |
Сравнение комиссий SPXU и BITO
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и BITO
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности BITO в 46.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and BITO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (12.32%) compared to BITO (8.06%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.88% vs -42.04% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.88% return vs -42.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 46.28%, compared with 7.46% for SPXU.
SPXU is categorized as S&P 500, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for BITO.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор