PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с ^SP100
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с ^SP100

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100).

SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXU и ^SP100

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и ^SP100

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		12.37%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
^SP100
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ^SP100 с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям ^SP100 по среднегодовой доходности: -39.88% против 13.32% соответственно.

SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

^SP100

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

S&P 100 Index

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с UPROSPXU с SQQQSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX

Доходность на риск

SPXU vs. ^SP100 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c ^SP100 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXU^SP100Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.93

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.46

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.53

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

5.98

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. ^SP100 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^SP100 равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и ^SP100, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXU^SP100Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.93

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.68

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.72

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.53

-1.35

Корреляция

Корреляция между SPXU и ^SP100 составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SPXU и ^SP100

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^SP100 в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ^SP100.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXU^SP100Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-61.31%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-12.08%

-53.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-27.23%

-60.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-31.53%

-67.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.80%

-92.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-12.71%

-80.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

3.09%

+52.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и ^SP100

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с S&P 100 Index (^SP100) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP100. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXU^SP100Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

5.63%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

10.07%

+18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

19.34%

+35.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

17.74%

+32.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

18.44%

+34.89%