PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с ^SP100
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с ^SP100

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while ^SP100 (S&P 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 14.51%/yr for ^SP100. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и ^SP100

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у ^SP100 с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям ^SP100 по среднегодовой доходности: -41.20% против 14.51% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

^SP100

1 день
-0.70%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
8.12%
С начала года
8.30%
1 год
20.45%
3 года*
20.82%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и ^SP100

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
^SP100
S&P 100 Index		8.30%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%

Correlation

The correlation between SPXU and ^SP100 is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.98

The correlation between SPXU and ^SP100 has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

S&P 100 Index

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с ^NDX^SP100 с SOXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с SPXL

Доходность на риск

SPXU vs. ^SP100 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c ^SP100 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXU^SP100Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.53

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.12

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.82

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

7.03

-8.64

SPXU vs. ^SP100 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ^SP100 равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и ^SP100, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и ^SP100

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^SP100 в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ^SP100.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXU^SP100Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-61.31%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-11.30%

-32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-19.89%

-64.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-27.23%

-63.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-31.53%

-68.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.73%

-98.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-12.64%

-80.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

2.92%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и ^SP100

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 100 Index (^SP100) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP100. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXU^SP100Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

3.63%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

10.75%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

13.47%

+24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

17.89%

+32.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

18.48%

+34.85%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and ^SP100 have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to ^SP100 (3.63%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ^SP100's -61.31%.

^SP100 currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и ^SP100

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор