PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с ^SP100
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXU с ^SP100

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while ^SP100 (S&P 100 Index) is an index. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs 14.96%/yr for ^SP100. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и ^SP100

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у ^SP100 с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям ^SP100 по среднегодовой доходности: -41.92% против 14.96% соответственно.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

^SP100

1 день
0.35%
1 месяц
4.77%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
28.71%
3 года*
23.43%
5 лет*
14.42%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и ^SP100

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
^SP100
S&P 100 Index		9.46%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%

Correlation

The correlation between SPXU and ^SP100 is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.98

The correlation between SPXU and ^SP100 has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

S&P 100 Index

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с QQQ^SP100 с SPY^SP100 с BTC-USD^SP100 с SOXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с SPXL^SP100 с ^NDX

Доходность на риск

SPXU vs. ^SP100 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c ^SP100 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и S&P 100 Index (^SP100). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXU^SP100Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.27

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.10

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.55

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.65

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. ^SP100 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа ^SP100 равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и ^SP100, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXU^SP100Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

2.27

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.82

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.81

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.55

-1.39

Просадки

Сравнение просадок SPXU и ^SP100

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^SP100 в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ^SP100.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXU^SP100Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-61.31%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-11.30%

-39.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-19.89%

-64.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-27.23%

-63.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-31.53%

-68.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.68%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-12.67%

-80.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

2.70%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и ^SP100

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с S&P 100 Index (^SP100) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP100. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXU^SP100Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.23%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

9.52%

+17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

12.68%

+22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

17.75%

+32.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

18.47%

+34.90%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and ^SP100 have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to ^SP100 (3.23%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ^SP100's -61.31%.

^SP100 currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и ^SP100

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор