PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с SOXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 13.35% против 41.63% соответственно.

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

^SP100 vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100SOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.90

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.45

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.71

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

14.21

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100SOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.90

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и SOXL

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100SOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-90.46%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-43.47%

+32.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-90.46%

+63.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-90.46%

+58.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-26.59%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-35.33%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

16.32%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и SOXL

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.54%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100SOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

37.87%

-32.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

79.76%

-69.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

119.50%

-100.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

105.36%

-87.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

97.70%

-79.26%