PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.06% соответственно.

^SP100

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SP100 vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100SPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.27

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100SPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и SPY

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100SPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-55.19%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.05%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-24.50%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.72%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.53%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.09%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и SPY

S&P 100 Index (^SP100) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100SPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.35%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.50%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

19.06%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.06%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.92%

+0.52%