PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^SP100 с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с BTC-USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^SP100 (S&P 100 Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^SP100 returned 14.38%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.38% против 57.64% соответственно.

^SP100

1 день
-1.16%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
7.00%
С начала года
7.04%
1 год
18.50%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.01%
10 лет*
14.38%

BTC-USD

1 день
0.16%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
-33.12%
С начала года
-27.00%
1 год
-46.45%
3 года*
28.84%
5 лет*
14.98%
10 лет*
57.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP100 и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		7.04%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
BTC-USD
Bitcoin		-27.00%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between ^SP100 and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г.

0.12

Over the past year, ^SP100 and BTC-USD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Bitcoin

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с ^NDX^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с SPXL
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

^SP100 vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SP100BTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-1.08

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.64

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.88

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

-1.41

+7.75

^SP100 vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и BTC-USD

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP100BTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-85.30%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-53.08%

+41.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-53.08%

+33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-76.67%

+49.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-83.80%

+52.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-48.79%

+45.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-42.59%

+29.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

29.41%

-26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и BTC-USD

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 3.77%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP100BTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

9.63%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

34.90%

-24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

35.73%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

43.96%

-26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

56.33%

-37.84%

Часто задаваемые вопросы

^SP100 and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to ^SP100 (3.77%). In terms of maximum drawdown, ^SP100 dropped -61.31% vs BTC-USD's -85.30%.

^SP100 currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP100 и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор