PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 13.35% против 66.03% соответственно.

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Bitcoin

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

^SP100 vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100BTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.43

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.36

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-1.14

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

-2.03

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100BTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.43

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.18

-0.65

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и BTC-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и BTC-USD

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100BTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-85.30%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-49.65%

+38.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-76.67%

+49.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-83.80%

+52.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-46.47%

+38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-42.00%

+29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

27.75%

-24.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и BTC-USD

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.54%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100BTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

13.70%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

35.96%

-25.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

36.69%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

46.91%

-29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

56.71%

-38.27%