PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P 100 Index (^SP100)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с QQQ^SP100 с SPY^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с SPXL^SP100 с ^NDX^SP100 с ^GSPC^SP100 с ^IXIC

Доходность

График доходности ^SP100

S&P 100 Index (^SP100) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции ^SP100 — $3,744. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^SP100 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,954.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P 100 Index (^SP100) показал доход в 9.08% с начала года и 28.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SP100 составила 14.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

S&P 100 Index

1 день
-0.93%
1 месяц
5.31%
С начала года
9.08%
6 месяцев
8.87%
1 год
28.44%
3 года*
23.22%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.98%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SP100 по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 авг. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^SP100 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -21.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.14%-2.61%-4.82%11.50%6.22%-0.78%9.08%
20252.11%-1.67%-6.62%-0.56%7.05%5.58%2.81%2.06%4.26%3.57%-0.35%-0.19%18.76%
20242.34%5.45%2.72%-3.75%5.69%4.90%0.43%2.11%2.19%-0.58%5.33%-0.44%29.25%
20236.27%-2.13%5.45%2.06%2.28%6.02%3.26%-1.32%-4.93%-1.61%8.97%3.78%30.83%
2022-4.65%-4.04%3.86%-9.89%-0.42%-7.80%9.27%-4.65%-9.58%7.06%5.00%-6.48%-22.12%
2021-0.62%1.27%4.07%5.49%0.20%3.16%2.39%3.35%-4.89%7.30%-0.21%3.64%27.55%

Метрики бенчмарка

S&P 100 Index has an annualized alpha of -0.12%, beta of 1.01, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 1982.

  • With beta of 1.01 and R2 of 0.98, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
-0.12%
Бета
1.01
R²
0.98
Участие в росте
100.57%
Участие в снижении
100.80%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SP100 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^SP100: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 100 Index (^SP100) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^SP100БенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.07

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.93

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

13.52

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P 100 Index показал максимальную просадку в 61.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1275 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 100 Index составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-61.31%март 2009 г.
8y 11mo5y 24d
14y 8dмарт 2000 г. - апр. 2014 г.
Black Monday1987
-34.96%окт. 1987 г.
1mo 24d1y 11mo
2y 1moавг. 1987 г. - окт. 1989 г.
Обвал COVID2020
-31.53%март 2020 г.
1mo 2d4mo 13d
5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-27.23%окт. 2022 г.
9mo 11d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок 1990 года1990
-20.15%окт. 1990 г.
2mo 26d4mo 21d
7mo 17dиюль 1990 г. - март 1991 г.

Показатели просадок

^SP100БенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-56.78%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.10%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-18.90%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-25.43%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.92%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.74%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-10.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.97%

+0.73%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SP100

Добавьте S&P 100 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SP100