PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.35% против 19.05% соответственно.

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^SP100 vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100QQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.93

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

7.00

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100QQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и QQQ

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100QQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-82.97%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.96%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-35.12%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-35.12%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.75%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-32.98%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.48%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и QQQ

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.54%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100QQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.38%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.82%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

22.69%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

22.37%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

22.24%

-3.80%