PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP100 (S&P 100 Index) and ^NDX (NASDAQ 100 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SP100 returned 14.96%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 14.96% против 20.99% соответственно.

^SP100

1 день
0.35%
1 месяц
4.77%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
28.71%
3 года*
23.43%
5 лет*
14.42%
10 лет*
14.96%

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP100 и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		9.46%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between ^SP100 and ^NDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1985 г.

0.83

The correlation between ^SP100 and ^NDX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с QQQ^SP100 с SPY^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с SPXL
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^SP100 vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.50

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.29

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.31

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

12.67

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и ^NDX

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP100^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-82.90%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.12%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-22.93%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-35.56%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-35.56%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.82%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-24.62%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.17%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и ^NDX

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 3.23%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP100^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.54%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.18%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

16.08%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

22.59%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

22.52%

-4.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ^SP100 and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^NDX has higher volatility (4.54%) compared to ^SP100 (3.23%). In terms of maximum drawdown, ^SP100 dropped -61.31% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP100 и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор