PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.35% против 18.21% соответственно.

^SP100

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXL^SP100 с SPXD.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^SP100 vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.86

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

6.73

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и ^NDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и ^NDX

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-82.90%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.12%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-35.56%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-35.56%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-7.94%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-24.72%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.52%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и ^NDX

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.54%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.43%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.93%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

22.76%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

22.60%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

22.48%

-4.04%