PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP100 с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP100 с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^SP100) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP100 и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^SP100) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP100 и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP100
S&P 100 Index		-6.49%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP100 показывает доходность -6.49%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции ^SP100 уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 13.32% против 25.61% соответственно.

^SP100

1 день
0.73%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-4.06%
1 год
17.96%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.98%
10 лет*
13.32%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 100 Index

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ^SP100:
^SP100 с SPY^SP100 с QQQ^SP100 с BTC-USD^SP100 с SPXU^SP100 с SOXL^SP100 с SPXD.L^SP100 с ^NDX
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Доходность на риск

^SP100 vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP100
Ранг доходности на риск ^SP100: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP100: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP100: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP100: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP100 c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^SP100) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP100SPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.64

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.07

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

4.25

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP100 vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP100 на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP100 и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP100SPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^SP100 и SPXL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP100 и SPXL

Максимальная просадка ^SP100 за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP100 и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP100SPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.31%

-76.86%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-33.42%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-63.80%

+36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-76.86%

+45.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-18.62%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-15.85%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

8.42%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP100 и SPXL

Текущая волатильность для S&P 100 Index (^SP100) составляет 5.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ^SP100 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP100SPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

16.04%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

28.52%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

54.32%

-34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

50.26%

-32.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

53.36%

-34.92%