Сравнение SPXT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
SPXT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | -1.45% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.22% против 15.72% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.22%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXT и XLG
SPXT берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXT vs. XLG — Ранг доходности на риск
SPXT
XLG
Сравнение SPXT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.71 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPXT и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и XLG
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.45% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXT и XLG
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -52.39% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.41% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -28.02% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -30.46% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.93% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.69% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.54% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и XLG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.82% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 10.65% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 19.97% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 18.68% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.81% | -2.59% |