PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с UVXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.34% против -72.67% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SPXT and UVXY is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.58

The correlation between SPXT and UVXY shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SPXT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.87

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.60

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.82

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.97

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

-1.31

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.87

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.66

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.64

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.68

+1.40

Просадки

Сравнение просадок SPXT и UVXY

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-100.00%

+65.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-75.22%

+67.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-95.45%

+79.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-99.68%

+78.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-100.00%

+65.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-100.00%

+97.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-98.55%

+94.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

55.63%

-53.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 2.57%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

11.77%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

62.64%

-55.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

84.42%

-74.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

103.85%

-89.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

113.82%

-97.59%

Сравнение комиссий SPXT и UVXY

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и UVXY

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and UVXY have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to SPXT (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.34% vs -72.67% for UVXY. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.34% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SPXT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for UVXY.

SPXT is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.95% for UVXY.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор