Сравнение SPXT с UVXY
SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.48%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXT и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXT показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.48% против -72.05% соответственно.
SPXT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.48%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SPXT и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 7.54% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 10.44% | 26.88% | -7.06% | 16.99% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SPXT and UVXY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | -0.58 |
The correlation between SPXT and UVXY shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXT vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXT
UVXY
Сравнение SPXT c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXT | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.99 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | -1.48 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXT и UVXY
Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -100.00% | +65.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -73.88% | +65.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -95.42% | +79.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -99.75% | +78.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -100.00% | +65.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -98.76% | +94.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 49.56% | -47.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXT и UVXY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 3.08%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXT | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 17.16% | -14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 66.78% | -58.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 85.47% | -74.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 103.82% | -89.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 112.00% | -95.81% |
Сравнение комиссий SPXT и UVXY
SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXT и UVXY
Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.33% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXT and UVXY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SPXT (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SPXT leads with 11.48% vs -72.05% for UVXY. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXT has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.48% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SPXT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for UVXY.
SPXT is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.95% for UVXY.
SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXT и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор