PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

SPXT и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.22% против -72.80% соответственно.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий SPXT и UVXY

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.51

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.30

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.66

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

-0.80

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.51

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.64

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.64

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.67

+1.38

Корреляция

Корреляция между SPXT и UVXY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и UVXY

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и UVXY

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-100.00%

+65.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-85.64%

+74.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-99.77%

+78.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-100.00%

+65.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-100.00%

+94.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-98.53%

+94.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

71.09%

-68.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

45.03%

-40.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

71.80%

-63.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

113.07%

-97.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

105.47%

-90.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

114.51%

-98.29%